Identificação de modelos ARMA pelo método Bootstrap

Resumo

Nesse artigo, avaliou-se o desempenho de um algoritmo bootstrap moving blocks na identificação da ordem de modelos ARMA. O método foi aplicado em séries simuladas a partir de modelos de ordem p+q > 2 afim de obter a distribuição amostral das funções de autocorrelação (FAC) e autocorrelação parcial (FACP).
Por meio de algumas simulações e exemplos, demonstrou-se que o procedimento bootstrap proposto possui melhor desempenho em relação ao método assintótico clássico de identificação, sobretudo em pequenas amostras ou ainda na identificação de modelos com baixos valores para as FAC e FACP.